REAL-EOD

Bank és kockázat | Bank and Risk

Kondor, Imre (2005) Bank és kockázat | Bank and Risk. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 4 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 283-305. ISBN 963 09 4678 5

[img]
Preview
Text
17 Kondor 283-306.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Az 1970-es évek elejétől kezdve a pénzügyi piacokon erősen megnőttek az ingadozások, melyek kivédésére egyre bonyolultabb, úgynevezett származtatott termékek jelentek meg. Ezek kifejlesztése és árazása, a megnövekedett kockázatok kezelése a bankokban korábban megszokottnál lényegesen magasabb szintű matematikai technikákat követel, ami az erős kvantitatív háttérrel rendelkező munkaerő (matematikusok, informatikusok, sőt fizikusok) tömeges alkalmazásához vezetett a világ vezető pénzintézeteiben. Az utóbbi években ez a folyamat Magyarországon is megindult, az előadó (aki „civilben” az ELTE fizikus egyetemi tanára) is ennek révén került kapcsolatba a pénzügyi kockázattal – előbb mint kutatási témával, később pedig néhány éven át az egyik vezető magyarországi bank kockázatkezelési osztályának vezetőjeként a gyakorlatban is. Az előadás vázlatosan áttekinti a pénzügyi kockázatok néhány fő típusát (a piaci, a hitel- és a működési kockázatot), a kockázati mértékeket és a kockázatkezelési technikákat. Kitér a pénzintézetekre vonatkozó nemzetközi szabályozásra, a jelenlegi, illetve a tervezett tőkeegyezményre és az ezekkel kapcsolatos szakmai vitákra. | The lecture is about complex systems, their operation, the role of banks and their risks. We call a system complex when it is complicated, lacks any kind of symmetry, depends on countless details and is sensitive to initial conditions making its future unforeseeable. Problematic areas of the financial world can be viewed as such complex systems and the mathematical methods developed to manage complex systems can be applied to them too. Following the introduction of the activities carried out by banks, the main types of risks which arise are presented, including market risks, lending risks, operational and system risks. A quantitative description of risk is also given. We learn the most frequently used risk measurement tools and their deficiencies. It is characteristic of deficiencies that great losses happen much more often in reality than could be expected based on traditional theory, this calls for the thorough revision of financial theory. Then some tools are presented which enable the moderation or elimination of financial risks. The limited protection of small investors, the maintenance of stability and the creation of equal-competition conditions made the establishment of international financial regulations necessary. The lecture mentions a few of the widely debated problems which have arisen in relation to the new international financial regulations under development.

Item Type: Book Section
Subjects: H Social Sciences / társadalomtudományok > HG Finance / pénzügy
Depositing User: Erika Bilicsi
Date Deposited: 14 Aug 2014 06:52
Last Modified: 14 Aug 2014 06:52
URI: http://real-eod.mtak.hu/id/eprint/1093

Actions (login required)

View Item View Item